Il rendimento di un derivato dipende dall’andamento del rispettivo sottostante e dalla struttura del prodotto di riferimento. A seconda della struttura, fattori come il pagamento dei dividendi, i tassi d'interesse, i tassi di cambio o la volatilità possono influenzare il valore del derivato.
Per calcolare il prezzo unitario di un derivato, l'emittente utilizza il fair value teorico basato su modelli matematici finanziari. Qualsiasi differenza tra il valore teorico calcolato e il prezzo unitario effettivo può derivare, ad esempio, dal margine dell'emittente, da eventuali commissioni di distribuzione e dai costi di strutturazione, determinazione del prezzo, liquidazione e copertura del prodotto. Di conseguenza, i prezzi di acquisto e di vendita (prezzi bid e ask) fissati dall'emittente durante il termine non si basano direttamente sulla domanda e sull'offerta del rispettivo prodotto, ma piuttosto sui modelli di prezzo dell'emittente.
I prodotti a leva possono partecipare in misura maggiore al rendimento dello strumento sottostante grazie alla cosiddetta leva finanziaria. A causa dell'influenza di fattori quali la performance del prodotto sottostante, la durata (residua) e la volatilità sul prezzo del prodotto a leva, il prezzo è direttamente proporzionale al sottostante, ma di solito è significativamente inferiore ad esso. Ciò significa che l'acquirente del prodotto a leva può partecipare alle variazioni di prezzo del sottostante in misura maggiore in termini percentuali rispetto al caso di un investimento diretto nel prodotto di riferimento. Questo effetto è noto anche come "leva".
Per quanto riguarda il prezzo dei derivati e l'influenza della volatilità, della scadenza e della domanda, si consiglia di ricercare ulteriori informazioni presso gli emittenti, ad esempio nelle FAQ di HypoVereinsbank onemarkets.
Per calcolare il prezzo unitario di un derivato, l'emittente utilizza il fair value teorico basato su modelli matematici finanziari. Qualsiasi differenza tra il valore teorico calcolato e il prezzo unitario effettivo può derivare, ad esempio, dal margine dell'emittente, da eventuali commissioni di distribuzione e dai costi di strutturazione, determinazione del prezzo, liquidazione e copertura del prodotto. Di conseguenza, i prezzi di acquisto e di vendita (prezzi bid e ask) fissati dall'emittente durante il termine non si basano direttamente sulla domanda e sull'offerta del rispettivo prodotto, ma piuttosto sui modelli di prezzo dell'emittente.
I prodotti a leva possono partecipare in misura maggiore al rendimento dello strumento sottostante grazie alla cosiddetta leva finanziaria. A causa dell'influenza di fattori quali la performance del prodotto sottostante, la durata (residua) e la volatilità sul prezzo del prodotto a leva, il prezzo è direttamente proporzionale al sottostante, ma di solito è significativamente inferiore ad esso. Ciò significa che l'acquirente del prodotto a leva può partecipare alle variazioni di prezzo del sottostante in misura maggiore in termini percentuali rispetto al caso di un investimento diretto nel prodotto di riferimento. Questo effetto è noto anche come "leva".
Per quanto riguarda il prezzo dei derivati e l'influenza della volatilità, della scadenza e della domanda, si consiglia di ricercare ulteriori informazioni presso gli emittenti, ad esempio nelle FAQ di HypoVereinsbank onemarkets.